Desviación de estilo

Variación entre la composición real de una cartera activa y el perfil de estilo definido al inicio, detectada mediante modelos cuantitativos o revisión estructurada.

Índice de distancia al estilo

Indicador que mide cuánto se aparta una cartera de su estilo original, útil para identificar la magnitud de la desviación a lo largo del tiempo.

Revisión periódica

Revisión sistemática y periódica de la composición de una cartera para identificar y analizar desviaciones de estilo o cambios inesperados.

Análisis intertemporal

Método que consiste en comparar la composición de la cartera en diferentes periodos para detectar cambios estructurales o tendencias de desviación.

Consistencia de estilo

Porcentaje de activos de la cartera que se mantienen en línea con el perfil de estilo definido inicialmente.

Validación cruzada

Proceso de validación realizado por especialistas distintos a quienes realizaron el análisis inicial, para reducir sesgos y aportar rigor independiente.

Informe de revisión

Informe estructurado que detalla los resultados del análisis de desviación de estilo, incluyendo explicaciones y recomendaciones técnicas.

Volatilidad del estilo

Medida de la variabilidad de la cartera respecto a su estilo de referencia, utilizada para analizar la estabilidad a lo largo de diferentes periodos.

Diagnóstico mixto

Análisis que combina indicadores cuantitativos y entrevistas con responsables de la cartera para comprender las causas detrás de la desviación de estilo.

Procedimiento de revisión

Secuencia de pasos para recopilar datos, aplicar modelos analíticos y validar resultados en el marco de la revisión de una cartera activa.